|
|
Implementace a aplikace statistických metod ve výzkumu, výrobní technologii a řízení jakosti
Kupka, Karel ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Práce se zabývá možnostmi použití moderních statistických postupů se zaměřením na robustní metody. Vybrané postupy jsou analyzovány a aplikovány na častých problémech z praxe v českém průmyslu a technologii. Studovaná témata, metody a algoritmy jsou voleny tak, aby byla přínosem v reálných aplikacích ve srovnání s používanými klasickými metodami. Použitelnost a účinnost algoritmů je ověřena a demonstrována na reálných studiích a problémech z výzkumného prostředí českých průmyslových subjektů. V práci je poukázáno na nevyužitý potenciál současné teoreticko-matematické a výpočetní kapacity a nových přístupů k chápání statistických modelů a metod. Výsledkem práce je rovněž původní vývojové prostředí s programovacím jazykem DARWin (Data Analysis Robot for Windows) pro intenzivní využití efektivních numerických postupů pro získávání informací z dat. Práce je impulsem pro širší využití robustních a numericky, nebo výpočetně náročnějších metod, jako jsou neuronové sítě, pro modelování procesů a kontrolu kvality.
|
|
|
Various change point estimation methods
Šimonová, Soňa ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Hušková, Marie (oponent)
Cieľom tejto práce je podať zrozumiteľný výklad niektorých najnovších metód odha- dovania bodu zmeny. V literatúre môžeme nájsť rôzne prístupy k riešeniu tejto problema- tiky. Medzi ne patria testy založené na procese CUSUM, testy pomerom vierohodností, metóda WBS a metódy pre odhadovanie bodu zmeny v panelových dátach. Okrem spo- mínaných prístupov je v práci vysvetlený aj prípad závislých panelov. Praktická časť štúdie je zameraná na aplikáciu metódy WBS na týždenné logaritmické výnosy akcio- vého indexu Dow Jones. Najskôr na analyzovaný časový rad aplikujeme GARCH model. Metódu WBS následne použijeme na detekciu štrukturálnych zmien v pôvodnom rade, ako aj v rezíduách z modelu GARCH. Analyzujeme niekoľko typov penalizačných krité- rií a skúmame ich vplyv na odhadnutý počet a polohy bodov zmeny v danom dátovom súbore. 1
|
|
|
Kvantilové křivky
Michl, Marek ; Hlávka, Zdeněk (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Modelování kvantilových křivek je v současné době v praxi běžnou problema- tikou napříč různými odvětvími. Tato práce se zabývá odhadováním kvantilových křivek v případě postupné změny ve dvou výběrech. To jest v situaci, kdy je zkou- mán vztah dvou spojitých proměnných ve dvou výběrech, který je ovšem pro oba výběry shodný do určité hodnoty vysvětlující proměnné. Od této hodnoty se pak může lišit. Výstupem práce je postup pro odhadování kvantilových křivek, které tento koncept splňují. 1
|
|
|
Implementace a aplikace statistických metod ve výzkumu, výrobní technologii a řízení jakosti
Kupka, Karel ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Práce se zabývá možnostmi použití moderních statistických postupů se zaměřením na robustní metody. Vybrané postupy jsou analyzovány a aplikovány na častých problémech z praxe v českém průmyslu a technologii. Studovaná témata, metody a algoritmy jsou voleny tak, aby byla přínosem v reálných aplikacích ve srovnání s používanými klasickými metodami. Použitelnost a účinnost algoritmů je ověřena a demonstrována na reálných studiích a problémech z výzkumného prostředí českých průmyslových subjektů. V práci je poukázáno na nevyužitý potenciál současné teoreticko-matematické a výpočetní kapacity a nových přístupů k chápání statistických modelů a metod. Výsledkem práce je rovněž původní vývojové prostředí s programovacím jazykem DARWin (Data Analysis Robot for Windows) pro intenzivní využití efektivních numerických postupů pro získávání informací z dat. Práce je impulsem pro širší využití robustních a numericky, nebo výpočetně náročnějších metod, jako jsou neuronové sítě, pro modelování procesů a kontrolu kvality.
|
|
|
Implementace a aplikace statistických metod ve výzkumu, výrobní technologii a řízení jakosti
Kupka, Karel ; Šeda, Miloš (oponent) ; Militký, Jiří (oponent) ; Dohnal, Gejza (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Práce se zabývá možnostmi použití moderních statistických postupů se zaměřením na robustní metody. Vybrané postupy jsou analyzovány a aplikovány na častých problémech z praxe v českém průmyslu a technologii. Studovaná témata, metody a algoritmy jsou voleny tak, aby byla přínosem v reálných aplikacích ve srovnání s používanými klasickými metodami. Použitelnost a účinnost algoritmů je ověřena a demonstrována na reálných studiích a problémech z výzkumného prostředí českých průmyslových subjektů. V práci je poukázáno na nevyužitý potenciál současné teoreticko-matematické a výpočetní kapacity a nových přístupů k chápání statistických modelů a metod. Výsledkem práce je rovněž původní vývojové prostředí s programovacím jazykem DARWin (Data Analysis Robot for Windows) pro intenzivní využití efektivních numerických postupů pro získávání informací z dat. Práce je impulsem pro širší využití robustních a numericky, nebo výpočetně náročnějších metod, jako jsou neuronové sítě, pro modelování procesů a kontrolu kvality.
|
|
|
Cena volatility finančních proměnných
Gříšek, Lukáš ; Černý, Michal (vedoucí práce) ; Chrobok, Viktor (oponent)
Práce se zabývá problémem změny ve struktuře dat, a to zejména volatility. V práci je odvozena testovací statistika pro detekci okamžiku změny ve volatilitě. Test je ověřen na simulovaných datech a následně na reálných datech. Simulovaná data byla modelována pomocí stochastických procesů ve spojitém čase. Pomocí nich byly ověřovány vlastnosti navrhovaného testu. Aplikace na reálná data byla provedena kvůli analýze vlivu změny ve volatilitě na změnu v ceně finanční proměnné. Byly použity kotace cen akcie Google a kotace kupních opcí na akcii Google v okolí detekovaného okamžiku změny ve volatilitě. Dále byla prozkoumána implikovaná volatilita a její dopad na ceny opcí.
|
host ::
RSS.